SignalPlus波动率专栏(20240828)：BTC跌破六万美元

58元宇宙转载
2024-09-04 17:00:17

在过去一天里，比特币价格急速下跌，一度跌破59000，造成超过1亿美金的多头清算，日内高达70%+的已实现波动率加上价格的挤兑将流动性摧毁，大幅推高了短期期权的定价，但后端隐含波动率保持相对平稳，使得整体期限结构大幅走平。分析指出，造成这一现象的可能原因包括即将向Mt.Gox债权人支付的10亿美元和Celsius最近向用户偿还25.3亿美元的债务。

Source: Deribit （截至 28AUG 16:00 UTC+8）

Source: SignalPlus，ATM Vol

从另一个纬度看，价格剧烈动荡使得尾部的Vol Premium重新升高，BTC和ETH的Fly指标都出现明显反弹。但在Vol Skew方面他们表现并不一致，较为突出的是ETH前端RR的大幅下跌，从Flow看，这主要是由看跌期权的需求推动，或许是最近以太坊基金会的一些转移操作还在影响市场的避险情绪；BTC远端的RR则是在这波下跌行情中微微上扬，Flow上也可以观察到一些topside的看涨策略成交。

Source: SignalPlus, Fly

Source: SignalPlus，RR

Data Source: SignalPlus, Deribit BTC ETH 交易分布

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SignalPlus波动率专栏(20240828)：BTC跌破六万美元
本文来源： 印摩罗天 文章作者： 58元宇宙转载
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SignalPlus波动率专栏(20240830)：画门行情
58元宇宙转载
2024-09-04
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过去一天里，BTC价格在亚盘时段一度上涨4%至61000美元，但在美盘时段短线大跌至59000美元，回吐日内所有涨幅。事实上，近三天里BTC ETF的资金大量流出，美国SEC日益严格的监管行动也在威胁着加密行业和NFT，市场的卖压和看跌情绪增加，交易量降低，永续合约资金费率的下降也表明了参与度的降低

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