SignalPlus波动率专栏(20240830)：画门行情

58元宇宙转载
2024-09-04 17:00:18

过去一天里，BTC价格在亚盘时段一度上涨4%至61000美元，但在美盘时段短线大跌至59000美元，回吐日内所有涨幅。事实上，近三天里BTC ETF的资金大量流出，美国SEC日益严格的监管行动也在威胁着加密行业和NFT，市场的卖压和看跌情绪增加，交易量降低，永续合约资金费率的下降也表明了参与度的降低和交易者恐惧加剧，如果价格跌破58000这道强支撑位，多头或将再度遭遇大量清算。

Source: Farside Investors

期权方面，今晚八点半即将公布美联储最为青睐的PCE数据，末日的IV因提前Price-In了这部分的不确定性而微微翘起，达到50%左右，而次日周末的Forward IV则大约在36%-38%区间，整体波动率水平变化不大，ETH情况类似。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Deribit （截至 30AUG 16:00 UTC+8）

Source: SignalPlus

尽管整体IV变化并不显著，但曲面形状上仍有值得注意的变化。首先是Fly，BTC/ETH年底俩月的微笑曲率显著上涨，交易上我们看到以BTC 27DEC 80000vs100000为代表的看涨价差策略，单腿成交量超过200BTC。

另一方面，ETH前端的Vol Skew再度回到低位。永续合约资金费率的下降和ETF流入变化导致以太坊持续面临看跌趋势，尽管近期币价试图从2400反弹，但却始终未能突破2600这道强劲阻力。

Source: SignalPlus

BTC上较为明显的Flow还有6SEP的Long Put Spread，以及13SEP/20SEP 66000上的日历价差。在Forward IV的期限结构上也看到了他们的影响。对部分交易员来说，自8月全球央行会议鲍威尔的发言过后，9.6日晚间公布的非农就业数据显得异常关键，尽管那时6SEP的期权已经到期，交易所也暂时没有更临近的到期日，该日期或许也能覆盖到前一日小非农（ADP就业人数）数据能够解释的不确定性。

Data Source: Deribit， BTC 交易总体分布

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